CROT — CryptoRoboTrading — бот на Python с открытым кодом для бессрочных фьючерсов USDT-M. Общий движок отделяет безопасность исполнения, транспорт биржи, состояние и телеметрию от переключаемых плагинов стратегий. Бесплатный, полностью проверяемый и честный в отношении рисков.
Торговля фьючерсами связана с существенным риском. Это программа, а не финансовая рекомендация.
Если вы использовали только встроенные конструкторы, это следующий уровень контроля. Вместо сеточного шаблона и нескольких ползунков вы запускаете полноценную программу на своём компьютере, подключённую к HTX официальными API-ключами. Видно всё: исходный код, конфигурацию и построчный журнал решений.
Работает на вашем ПК или небольшом VPS. API-ключи остаются в локальном файле, не загружаются, не попадают в журналы и git. Средства всегда находятся на вашем биржевом счёте.
Выберите плагин стратегии по имени. Типы, диапазоны и необязательные TOML-переопределения проверяются до обращения к бирже: опечатка или недопустимое значение останавливают запуск с понятной ошибкой.
SQLite хранит события сделок, циклы, сигналы, диагностику, кандидатов и свечи. Read-only отчёты, реплей и форвардная разметка помогают оценивать стратегию по данным, а не по рекламе.
| Конструкторы бирж шаблоны grid / DCA | CROT отдельный открытый код | |
|---|---|---|
| Логика | Готовые шаблоны и несколько настроек | Многоуровневая стратегия: тренд, откат, триггер, проверки качества и ранжирование |
| Параметры | Обычно 5–15 | Типизированный манифест стратегии, TOML-переопределения и JSON Schema |
| Код | Закрыт — доверие чёрному ящику биржи | MIT и открытый код — проверьте каждую строку до пополнения |
| Стоп-лосс | Зависит от шаблона, иногда отсутствует | Жёсткий reduce-only стоп на бирже с момента входа, активный без сервера |
| Привязка к бирже | Полная | Стратегия и риск-ядро ваши; сейчас HTX, основа CCXT |
| Журнал и аналитика | Сводные цифры в панели | SQLite WAL, JSONL-фолбэк, read-only отчёты и реплей |
| Стоимость | Часто подписка или доля прибыли | Бесплатно, кроме обычных комиссий биржи |
| Что требуется | Ничего, работает на сервере биржи | Постоянно включённый ПК или VPS и базовое владение терминалом |
Честный компромисс: вы размещаете бота сами, а взамен получаете полный контроль, прозрачность и отсутствие регулярной платы.
Версия 1.3 — архитектурный релиз, а не набор новых пресетов. Изменились хранение, приватный транспорт биржи, рыночные данные, конфигурация, безопасность рантайма, исследования, тесты и развёртывание: теперь стратегии развиваются независимо от движка.
Версионированные хуки, схема состояния, capabilities и стабильный StrategyContext.
Подписанные вызовы счёта, позиций и ордеров на современной приватной поверхности HTX.
strategy_state.STRATEGY=btc_countertrend_grid_v1 выбирает текущую стратегию по умолчанию.ema_pullback_lermont сохраняет прежний EMA-подход в изолированном адаптере с указанием происхождения.xsec_reversion_v1 — экспериментальный измерительный пакет, example_minimal — шаблон разработчика. Внешние пакеты подключаются через Python entry points.depth.step6; кэш общий для long и short..env; каждый плагин задаёт типизированные значения и необязательные TOML-переопределения с диапазонами.build.sh, Docker-образ, healthcheck развёртывания и независимый от стратегии conformance-набор дают воспроизводимую установку.Maker-first вход. Пятиуровневая post-only сетка удаляет недоступные ступени или переходит к одному пассивному ордеру, не раздувая риск ради минимума биржи.
Экономический preflight. До отправки заявки проверяются цель относительно комиссий, спреда и стопа, округлённые контракты, минимальный нотионал, маржа и портфельные лимиты.
Выход по биржевой правде. Maker-цель, защита на бирже, подтверждение свежим BBO, IOC на непокрытый остаток и ограниченный выход по времени заменяют допущения по кэшированной цене.
Общие лимиты счёта. Плановый риск, направленная и портфельная экспозиция, маржа, нотионал, дневной убыток и просадка от high-water проверяются каскадом.
Архитектуру и автоматические тесты можно проверить офлайн. Это не доказывает активацию в live, наличие биржевой защиты на конкретном счёте или доходность: для этого нужны отдельные операционные свидетельства, а фьючерсы остаются высокорисковыми.
В версии 1.3 по умолчанию используется BTC Countertrend Grid, но прежний подход EMA Pullback доступен как ema_pullback_lermont. Он торгует откаты по направлению тренда: определяет медленный тренд, ждёт отката и восстановления на быстрых графиках, затем применяет собственную цепочку качества входа. Описание ниже относится к этому плагину, а не к жёстко встроенной логике движка.
Смена плагина заменяет торговую логику и типизированное состояние стратегии, но не транспорт биржи, сохранение состояния, проверки безопасности исполнения, combined-жизненный цикл и телеметрию движка. Это разделение — главное архитектурное изменение версии 1.3.
Сигналы считаются только по закрытым свечам, поэтому бот не реагирует на ещё формирующуюся свечу и избегает целого класса ложных сигналов.
| Слой | Таймфрейм | EMA | Роль |
|---|---|---|---|
| Макротренд | 1 ч | 48 / 120 | Есть ли настоящий тренд? |
| Откат | 5 мин | 24 / 72 | Цена откатилась и восстанавливается? |
| Триггер | 5 мин | 24 / 72 | Краткосрочный импульс согласован? |
Логика зеркальна: лонг покупает откаты в восходящем тренде, шорт продаёт отскоки в нисходящем. Оба профиля работают в одном процессе и не открывают встречные позиции по одной монете.
Одного тренда недостаточно. Кандидат проходит независимую цепочку:
Лестница post-only лимитных заявок ниже рынка (выше для шорта) ждёт цену вместо погони и получает maker-комиссию.
Жёсткие лимиты ограничивают новые позиции на сигнал и час. Когда много монет сигналят одновременно, правила перегруженного рынка автоматически ужесточаются.
Добавление к убыточной позиции ограничено двумя этапами и требует минимальной просадки с учётом волатильности, интервала времени, нового сигнала восстановления и соблюдения всех лимитов маржи.
Правила конкретной стратегии могут отличаться, но обязательные проверки исполнения, состояния и счёта в версии 1.3 остаются в общем движке.
Общий слой исполнения проверяет reduce-only закрытия, сверяет фактическую позицию и считает неполную видимость закрывающих ордеров проблемой безопасности. Стратегия может запросить защиту, но не обойти инварианты движка.
Стратегия сетки проверяет округлённые контракты, минимумы биржи, цель после оценённых расходов, расстояние до стопа, требуемую маржу и запас портфельных лимитов. Цель не повышается искусственно ради допуска слабой сделки.
Плановый риск сделки, направленный и общий риск портфеля, маржа, брутто-нотионал, число позиций, серия убытков и кулдауны проверяются независимо. Прохождение одного лимита не означает прохождение остальных.
Атомарный общий sidecar хранит high-water эквити, границу UTC-дня, дневной убыток и блок входов. Если guard нельзя надёжно прочитать или записать, новые входы блокируются, а защита и выходы продолжаются.
Устаревший WebSocket-тик не запускает выход по цели. Движок запрашивает свежий некэшированный публичный BBO, а при его отсутствии продолжает сверять позицию и защиту, не изображая наблюдение исполнимой цены.
Состояние записывается атомарно и после рестарта сверяется с биржей. Плагин не может интерпретировать открытую позицию как состояние другой стратегии: несовместимое переключение блокируется.
Версия 1.3 больше не смешивает секреты, рантайм и торговые решения в одном огромном файле. Плагин хранит типизированные значения по умолчанию, а необязательный TOML с переопределениями проверяется до запуска и отражается в диагностике.
.env; торговые параметры живут в пакете выбранной стратегии.STRATEGY задаётся глобально, поэтому long и short не могут незаметно запустить несовместимую логику или состояние.# .env — рантайм
STRATEGY=btc_countertrend_grid_v1
BOT_PROFILES=long,short
STRATEGY_CONFIG=config/conservative.toml
SQLITE_ENABLED=true
# config/conservative.toml — переопределения
leverage = 20
risk_per_trade_pct = 0.02
max_simultaneous_positions = 6Вместо одной цифры PnL он сохраняет полный контекст каждого решения и содержит инструменты статистического анализа.
SQLite хранит типизированные события сделок, циклы, сигналы, диагностику, решения по кандидатам и свечи. Полный санитизированный JSON сохраняет новые поля стратегий, а JSONL остаётся аварийным читаемым следом.
Read-only отчёты работают с активной базой или проверенным snapshot. Реплей, форвардная разметка, отчёты по горизонтам и времени удержания, факторная диагностика и архив свечей позволяют воспроизводить гипотезы без записи в торговую базу.
Тесты движка, стратегий, аналитики и conformance работают на моках без live API. Сгенерированная документация поверхности движка и проверки схемы падают при дрейфе контракта; проверка репозитория намеренно отделена от live-верификации.
Четыре шага. Выделите вечер: большую часть времени стоит потратить на комментарии конфигурации и контрольный список запуска.
Нужен счёт HTX с USDT-M фьючерсами. Можно зарегистрироваться с кодом 6hc25223, поддержав проект без доплаты. Выберите кросс-маржу и односторонний режим позиций.
Разрешите торговлю фьючерсами и отключите вывод средств. Ключ хранится только в локальном файле.
Клонируйте репозиторий, установите зависимости в виртуальное окружение и скопируйте пример настроек:
git clone https://github.com/Lermont/HTX-crypto-bot.git
cd HTX-crypto-bot
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # добавьте API-ключи и список монетЗапустите тесты, сохраните консервативные лимиты и используйте сумму, за которой готовы внимательно наблюдать первые дни:
python -m pytest -q # все тесты должны пройти
python bot.py # запускает лонг и шортВ репозитории есть полный контрольный список: проверка плеча, режима маржи и безопасных бюджетов первого запуска. Обязательно прочитайте его.
Никто не может этого обещать, и мы не станем. Стратегия в первую очередь ограничивает убытки: жёсткие стоп-лоссы, лимиты маржи и ограничение частоты входов. Каждое решение записывается, чтобы вы оценивали результат по реальным данным. Рынки меняются, и у любой стратегии бывают убыточные периоды. Начинайте с небольших сумм, изучайте журналы и увеличивайте масштаб только тогда, когда цифры заслужат доверие.
Для запуска готовой стратегии — нет. Секреты и инфраструктурные параметры находятся в .env, стратегия выбирается одним именем, а необязательные переопределения задаются в проверяемом TOML-файле. Нужны базовые команды терминала, запуск тестов и редактирование текста. Для создания нового плагина стратегии потребуется Python.
На любом подконтрольном вам компьютере с Python 3.11 или новее: домашнем ПК, мини-компьютере или небольшом VPS примерно за 5 долларов в месяц. Для непрерывной торговли обычно используют постоянно включённый сервер. В проект входит watchdog для перезапуска. Жёсткий стоп находится на самой бирже и продолжает защищать позицию даже при отключении сервера.
Средства не покидают ваш счёт HTX: бот только отправляет подписанные торговые ордера через официальный API. Ключи хранятся в локальном .env и исключены из журналов, снимков конфигурации и системы контроля версий. Создавайте ключи только с правом торговли и отключённым выводом — тогда даже утечка ключа не позволит вывести средства.
Нисколько. Бот бесплатен и распространяется с открытым кодом по лицензии MIT: без подписки, доли прибыли и платных уровней. Ваши расходы — обычные комиссии биржи и, при необходимости, аренда сервера.
Сейчас поддерживаются бессрочные фьючерсы USDT-M на HTX. Транспорт гибридный: публичные данные получает CCXT, а приватные операции со счётом и ордерами выполняет собственный клиент HTX v5. Биржевой слой принадлежит движку, поэтому новую площадку не придётся встраивать в каждую стратегию.
Нет. В версии 1.3 пакет стратегии выбирается по имени без изменения движка. По умолчанию используется BTC Countertrend Grid, отдельно поставляется адаптер EMA Pullback, а сторонние пакеты могут подключаться через стандартную точку входа. При смене стратегии сохраняются защитный слой исполнения, состояние, транспорт биржи и телеметрия движка.
Биржевые конструкторы предлагают несколько шаблонов и немного настроек. CROT отделяет повторно используемый движок исполнения от версионированных плагинов стратегий, хранит аналитику в SQLite, проверяет схему параметров до обращения к бирже и содержит офлайн-тесты контракта и исследовательские инструменты. Открытый код позволяет проверить каждый путь ордера и защитное правило.
Да. Тесты движка, стратегий, аналитики и общий conformance-набор работают на моках и стабах без реальных ордеров. Их прохождение подтверждает целостность кода, но не доходность и не готовность конкретного счёта к live: отдельно проверяются разрешения, режим позиций, риск-тиры, открытые позиции и биржевая защита.
Ссылки HTX и MEXC содержат реферальный код. При регистрации по ним проект получает комиссию от биржи без дополнительных расходов для вас — это единственная монетизация бесплатного проекта. Вы можете зарегистрироваться напрямую.
Всё описанное проверяется в репозитории: документ стратегии, справочник настроек, тесты и история изменений. Начните с них.